金融风险管理 课程名称：CUR330金融风险管理Financial Risk Management 课程性质：本学院必修，其他学院选修或根据专业培养方案确定。 学分课时：3学分，48课时 主讲教师：谢尚宇副教授、谢海滨副教授、王云助理教授 所属院系：金融学院金融工程专业金融工程教研室， 电话：64492533，E-mai1:hbxie@amss.ac.cn 教学对象：全校二年级以上本科生 考核方式：平时测验（或作业成绩），每月一次，上交要求的课程报告 期末考试，闭卷考试，笔试 其中平时成绩占30%，期末考试占70% 学术诚信：本课程对于学生的学术诚信的要求遵从《对外经济贸易大学学生违纪处分条例》、《对外经济贸易大学学生学 习违纪处分实施细则》、《对外经济贸易大学考场纪律》的规定。 教学方式：课堂讲授占比80%，讨论占比20%。教学中要求理论联系实际，采用导入式教学、案例教学和讨论教学法。教师将会使 用电脑放映教学PPT 出勤要求：遵从《对外经济贸易大学本科生课堂学习规范》，要求学生关闭一切电子设备：不能无故缺席上课：上课专心 听讲，积极参与课堂讨论；课后认真复习课堂上讲授内容，独立完成教师布置的任务：并预习新课。学生缺勤不得多于总 课时的四分之一。教师可以根据考勒情况决定学生是否可以参加考试、是否扣分。 课程简介 金融风险管理，是一门专门研究金融风险理论的学科，也是一门实践性很强的综合性应用学科，涉及概率与统计、资 产定价、衍生工具、投资组合管理等学科的基本原理与基本知识的运用。本课程的主要任务是针对金融风险管理的特点和 要求，从理论和实践的角度，分析研究金融风险管理的理念、原理、方法与工具，使学生既能从整体把握金融风险管理的 理念和原理，又能具体地做到管理工具和管理方法的恰当使用。 一、 教学目标 本课程的定位是：培养学生风险思维、激发学生风险的兴趣，掌握观察和分析金融风险问题的正确方法和解决金融风 险实际问题的能力，为进一步学习金融学其他专业课程打下坚实的基础。 因此，本课程的教学目标是，通过教学使学生对金融风险的基本概念和基本理论有正确的理解和较深刻的认识，对市 场风险、信用风险、操作风险、国家风险、法律风险等基本风险类型有较系统的掌握，掌握观察和分析金融风险问题的正 确方法，初步培养辨析金融风险和管理金融风险的能力。提高学生在社会科学方面的素养，为进一步学习其他专业课程打 下必要的基础。 三、课程学习资料 1.教材 指定教材：高晓燕、刘久彪：《金融风险管理》，清华大学出版社，2012年8月 参考教材：《金融风险管理师考试手册》：（美）菲利普.乔瑞著，王博等译，中国人民大学出版社；《金融风险管理》课 程讲义 2.参考资料 阅读书目：《金融风险管理师考试手册》：（美）菲利普.乔瑞著，王博等译，中国人民大学出版社：《风险价值》： (美)菲利普.乔瑞著，郑伏虎等译，中信出版社，2012年2月；《现代投资组合理论与投资分析》：埃德温J.埃尔顿等著，余维斌 译，机械工业出版社，2011年8月；《金融工程与风险管理技术》：保罗.威尔莫特著，刘立新等译，机械工业出版社，2009年4月。 杂志： 《金融研究》、《国际金融研究》、《经济研究》、《金融与保险》、《中国金融》等： 报纸：《经济日报》、 《金融时报》、《证券时报》、《参考消息》等。 四、学习效果及达成途径 1.学习效果 通过本课程的学习，希望达成的学习效果如下： (1)熟知风险及风险管理的基本概念：理解金融风险管理的重大意义。 (2)掌握常见金融风险的概念及特点：市场风险、信用风险、操作风险、法律风险、政治风险等。 (3)掌握金融风险识别技术，学会如何根据资产定价理论来识别风险因子。 (A)掌握风险管理系统的架构，掌握风险映射技术，了解现代金融风险管理系统中的基本构成： (5)了解常用的风险度量方法：市场风险的度量方法、信用风险的度量方法、操作风险的度量方法。 (6)掌握常用的风险管理工具和管理方法：信用风险管理工具与管理方法、市场风险的管理工具和管理方法、操作风险的管理工 具和管理方法。 (7)了解金融风险管理的组织架构，掌握不同职能部门在风险管理过程中所扮演的角色。 (8)了解金融风险管理的内控架构，掌握内容控制在风险管理过程中的运行机制。 (9)了解金融风险管理的流程：风险的识别、测量、评估与管理。 2.达成学习效果的途径 上课跟着老师思路走，积极参与课堂讨论：课后阅读教师指定资料：按时完成期中作业：认真准备期末考试。 五、教学进度计划表 本课程教学周为16周，具体安排如下： 周次 内容提要 阅读材料 作业与考试 第一讲金融风险管理概述 第一章第一节金融风险概率第二节 教材：第1章 金融风险管理的内涵、意义及其发展 课堂讨论 2 第二讲信用风险识别 教材：第8章 课堂讨论