正在加载图片...
A.均值标准差平面上的有限区域 B.均值标准差平面上的无限区域 C.可能是均值标准差平面上的有限区域,也可能是均值标准差平面上的无限区域 D.均值标准差平面上的一条弯曲的曲线 64.根据资本资产定价模型理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么:一一一 A.甲的最优证券组合比乙的好 B.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大 C.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高 D.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低 65.假设、分别表示证券组合P的标准差、系数和系数,表示市场组合的标准差。 那么,反映证券组合P的非系统风险水平的指标是: A.B. C.D. 66.证券间的联动关系由相关系数来衡量,的取值总是介于-1和1之间,的值 为正,表明:一一一一。 A.两种证券间存在完全的同向的联动关系 B.两种证券的收益有反向变动倾向 C.两种证券的收益有同向变动倾向 D.两种证券间存在完全反向的联动关系 67.证券的系数大于零表明: A.证券当前的市场价格偏低 B.证券当前的市场价格偏高 C.市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率 D.证券的收益超过市场的平均收益 68.假定不允许构造证券组合,并且证券1、2、3、4的特征如下表所示: 一。证券期望收益率(%)标准差(%) 11512 2138 3147 41611 那么,对不知足且厌恶风险的投资者来说,具有投资价值的证券是: A.1和2B.2和3 C.3和4D.4和1 69.下列说法正确的是: A.证券投资分析师应当将投资分析中所使用和依据的原始信息资料进行适当保▁▁。 A.均值标准差平面上的有限区域 B.均值标准差平面上的无限区域 C.可能是均值标准差平面上的有限区域,也可能是均值标准差平面上的无限区域 D.均值标准差平面上的一条弯曲的曲线 64.根据资本资产定价模型理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么:▁▁▁▁。 A.甲的最优证券组合比乙的好 B.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大 C.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高 D.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低 65.假设、分别表示证券组合 P 的标准差、系数和系数,表示市场组合的标准差。 那么,反映证券组合 P 的非系统风险水平的指标是:▁▁▁▁。 A. B. C. D. 66.证券间的联动关系由相关系数来衡量,的取值总是介于-1 和 1 之间,的值 为正,表明:▁▁▁▁。 A.两种证券间存在完全的同向的联动关系 B.两种证券的收益有反向变动倾向 C.两种证券的收益有同向变动倾向 D.两种证券间存在完全反向的联动关系 67.证券的系数大于零表明:▁▁▁▁。 A.证券当前的市场价格偏低 B.证券当前的市场价格偏高 C.市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率 D.证券的收益超过市场的平均收益 68.假定不允许构造证券组合,并且证券 1、2、3、4 的特征如下表所示:▁▁ ▁▁。 证券 期望收益率(%) 标准差(%) 1 15 12 2 13 8 3 14 7 4 16 11 那么,对不知足且厌恶风险的投资者来说,具有投资价值的证券是: A.1 和 2 B.2 和 3 C.3 和 4 D.4 和 1 69.下列说法正确的是:▁▁▁▁。 A.证券投资分析师应当将投资分析中所使用和依据的原始信息资料进行适当保
<<向上翻页向下翻页>>
©2008-现在 cucdc.com 高等教育资讯网 版权所有