时间序列数据被广泛地运用于计量经济研究。 经典时间序列分析和回归分析有许多假定前 提，如序列的平稳性、正态性等。直接将经济 变量的时间序列数据用于建模分析，实际上隐 含了上述假定，在这些假定成立的条件下，据 此而进行的检验、F检验等才具有较高的可靠 度。 越来越多的经验证据表明，经济分析中所涉及 的大多数时间序列是非平稳的。 时间序列数据被广泛地运用于计量经济研究。 经典时间序列分析和回归分析有许多假定前 提，如序列的平稳性、正态性等。直接将经济 变量的时间序列数据用于建模分析，实际上隐 含了上述假定，在这些假定成立的条件下，据 此而进行的t检验、F检验等才具有较高的可靠 度。 越来越多的经验证据表明，经济分析中所涉及 的大多数时间序列是非平稳的