大支柱与包括市场风险、信用风险、操作风险在内的资本充足率计算框架。 2)巴塞尔新资本协议针对信贷风险提供了内部评级法，并且将内部评级法分为初级法 和高级法。风险管理水平不同的银行能够根据自身的情况选用标准法、初级或高级法，使得 整体框架更加灵活、完整和科学。 2、国际银行业风险管理的基本方法 1)银行面临的风险：利率风险、价格风险、外汇风险、流动性风险、信用风险、信誉 风险、决策风险、交易风险、法律风险 2)银行的风险管理系统的功能 (1)银行能充分认识自己经营的风险性质 (2)每一种风险能够在一定的精确度内得到计量 (3)能够对风险进行持续的实时监测 (4)保留适当的反馈系统使得风险水平能够得到有效控制 3.主要方法 1)风险价值法(VAR) (1)特点： ●可以用来简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术 色彩、没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过VAR值对金融风险进行评 判： ●可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法那样都是在事后衡量风险大小： ●不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。 (2)局限性： 。主要是衡量市场风险，可能忽视信用风险和其他风险 ·从技术角度讲，VAR值表明在一定置信度内的最大损失，但并不能绝对排除高于VAR 值的损失发生的可能性。 2)风险调整的资本收益法(Raroc) 风险调整的资本收益是收益与潜在亏损或VAR值的比值。使用这种方法的银行在对其资 金使用进行决策的时候，不是以盈利的绝对水平作为评判基础，而是以该资金投资风险基础 上的盈利贴现值作为依据。 Rroc可用于业绩评估，如果交易员从事高风险的投资项目，那么即使利润再高，由于 VAR值较高，Raroc值也不会很高，其业绩评价也就不会很高。实际上近几年出现的巴林银 行倒闭、大和银行亏损和百富勤倒闭等事件中，都是由于对某一个人业绩评价不合理所致， 即只考虑到某人的盈利水平，没有考虑到他在获得盈利的同时承担的风险对其进一步重用的 结果。Rroc方法用于业绩评估，可以较真实地反映交易人员的经营业绩，并对其过度投机 行为进行预测，有助于避免大额亏损现象的发生。 3)信贷矩阵 1997年4月初，美国J.P摩根财团与其他几个国际银行共同推出了世界上第一个评估 银行信贷风险的证券组合模型(Credit Metrics)。该模型以信用评级为基础，计算某项贷 款或某组贷款违约的概率，然后计算上述贷款同时转变为坏账的概率。该模型通过VAR数值 的计算力图反映出，银行某个或整个信贷组合一旦面临信用级别变化或拖欠风险时应准备的 资本金数值。该模型覆盖了几乎所有的信贷产品，包括传统的商业贷款、信用证、商业合同 如贸易信贷和应收账款，以及由市场驱动的信贷产品如掉期合同、期货合同和其他衍生产品 等。 4)全面风险管理模式 所谓全面风险管理是指对整个机构内各个层次的业务单位，各个种类的风险进行通盘管大支柱与包括市场风险、信用风险、操作风险在内的资本充足率计算框架。 2）巴塞尔新资本协议针对信贷风险提供了内部评级法，并且将内部评级法分为初级法 和高级法。风险管理水平不同的银行能够根据自身的情况选用标准法、初级或高级法，使得 整体框架更加灵活、完整和科学。 2、国际银行业风险管理的基本方法 1）银行面临的风险：利率风险、价格风险、外汇风险、流动性风险、信用风险、信誉 风险、决策风险、交易风险、法律风险 2）银行的风险管理系统的功能 （1）银行能充分认识自己经营的风险性质 （2）每一种风险能够在一定的精确度内得到计量 （3）能够对风险进行持续的实时监测 （4）保留适当的反馈系统使得风险水平能够得到有效控制 3.主要方法 1）风险价值法（VAR） （1）特点： z 可以用来简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术 色彩、没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过 VAR 值对金融风险进行评 判； z 可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法那样都是在事后衡量风险大小； z 不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。 （2）局限性： z 主要是衡量市场风险，可能忽视信用风险和其他风险 z 从技术角度讲，VAR 值表明在一定置信度内的最大损失，但并不能绝对排除高于 VAR 值的损失发生的可能性。 2）风险调整的资本收益法（Raroc） 风险调整的资本收益是收益与潜在亏损或 VAR 值的比值。使用这种方法的银行在对其资 金使用进行决策的时候，不是以盈利的绝对水平作为评判基础，而是以该资金投资风险基础 上的盈利贴现值作为依据。 Raroc 可用于业绩评估，如果交易员从事高风险的投资项目，那么即使利润再高，由于 VAR 值较高，Raroc 值也不会很高，其业绩评价也就不会很高。实际上近几年出现的巴林银 行倒闭、大和银行亏损和百富勤倒闭等事件中，都是由于对某一个人业绩评价不合理所致， 即只考虑到某人的盈利水平，没有考虑到他在获得盈利的同时承担的风险对其进一步重用的 结果。Raroc 方法用于业绩评估，可以较真实地反映交易人员的经营业绩，并对其过度投机 行为进行预测，有助于避免大额亏损现象的发生。 3）信贷矩阵 1997 年 4 月初，美国 J.P 摩根财团与其他几个国际银行共同推出了世界上第一个评估 银行信贷风险的证券组合模型（Credit Metrics）。该模型以信用评级为基础，计算某项贷 款或某组贷款违约的概率，然后计算上述贷款同时转变为坏账的概率。该模型通过 VAR 数值 的计算力图反映出，银行某个或整个信贷组合一旦面临信用级别变化或拖欠风险时应准备的 资本金数值。该模型覆盖了几乎所有的信贷产品，包括传统的商业贷款、信用证、商业合同 如贸易信贷和应收账款，以及由市场驱动的信贷产品如掉期合同、期货合同和其他衍生产品 等。 4）全面风险管理模式 所谓全面风险管理是指对整个机构内各个层次的业务单位，各个种类的风险进行通盘管