例1.1设X,是由以下模型产生的 X=+a1-a1,a1~N(0,1)id 显然,E(X)=和varx,=1+02。因此, coV(X, X-=e(x-u(xi-k-u) E(a1-ba1-1)(a1-k-ba1-k1) k=1 ={1+2,k=0, 0 否则 令X=∑X/。由公式 var(∑x)=∑va(x)+∑∑cov(x,X)例 1.1 设 Xt 是由以下模型产生的: 1 , ~N(0,1) i.i.d. X a a a t t t t = + − − 显然,E( ) Xt = 和 2 var 1 Xt = + 。因此, cov( , ) E( )( ) X X X X t t k t t k − − = − − E( )( ) t t t k t k 1 1 = − − a a a a − − − − 2 , 1, 1 , 0, 0, k k − = = + = 否则. 令 1 ( ) n t t X X n = = 。由公式 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 var( ) var( ) cov( , ), n n n t t t t j t t t j X X X X n n n − = = = = = +