表1.1 Eviews功能框架 Histogram and statistics View of a Single Series Multiple Series 个变量或多个变量的统计与图形 主要有:图形包括线型图、条形图、多种散点图等:指标有均值、方差、偏 Descriptive statistic 度( Skewness)、峰度( Kurtosis)、 Jarque-Bera Statistic(雅克-贝拉统计量) 描述统计 Correlogram view(相关分析) 主要有: Autocorrelations(自相关)、 PartialAutocorrelations(偏自相关) Cross correlation(交叉相关)、 Q-statistics(Q统计量)等 Standard Regression Output 标准回归输出 Regression Coefficients(回归系数) t-Statistics(T统计量)R(判定系数) Regression Actual and Fitted Values and residuals 实际值、拟合值、残差 回归 Actual values(实际值)、 Fitted values(拟合值)、 Residuals(残差) Collinearity(共线性)、 Heteroskedasticity(异方差性)、 Weighted least quarts(加权最小二乘法)、Two- Stage Least Squares(二段最小二乘法)、 Polynomial Distributed Lags(多项式分布滞后)、 Nonlinear Least Squares(非 性最小二乘法)、 Logit and probit models(对数概率单位模型)、 Granger Causality(葛兰杰因果检验)、 Forecast Variances(预测方差)、 Exponential Smoothing(指数平滑)等 Durbin- Watson Statistic(德宾-沃森统计量) ARIMA Models(自回归求积移动平均模型) Serial correlation 序列相关 Unit Root Tests(单位根检验) Estimation of Difference models(差分模型的估计) Two-Stage Least Squares with Serial Correlation(有自相关的二段最小二乘 System estimation(系统估计法 Systems 系统方法 Vector autoregression(VAR向量自回归) Vector Error Correction Models and Coin tegration Tests(向量误差校正模型 与协积检验)等 Test on coefficient(对系数的检验) Wald Test of Coefficient Restriction(wald检验) Omitted Variable(省略变 量的检验) Redundant variable(富裕变量的检验)等 Specification and Tests on Residuals对残差的检验) Diagnostic tests Histogram and Normality Test(相关图与正态性检验)、 Series Corre lation LM 模型设定与诊断|Tet(拉格朗日乘数检验)、 WhiteHereoskedasticity Test(怀特检验)等 检验 Specification and stability Tests(模型设定与稳定性检验)如Chow eakpoint Test(邹氏检验) Ramsey' S RESET Test(拉姆齐 RESETJ检验) Recursive Least Squares(递归最小二乘)3 表 1.1 Eviews 功能框架 Descriptive statistics 描述统计 Correlogram View（相关分析） 主要有：Autocorrelations（自相关）、Partial Autocorrelations（偏自相关）、 Cross Correlation（交叉相关）、Q-Statistics（Q 统计量）等 Regression 回归 Standard Regression Output 标准回归输出 Regression Coefficients（回归系数）t-Statistics（T 统计量） 2 R （判定系数） 等 Actual and Fitted Values and Residuals 实际值、拟合值、残差 Actual Values（实际值）、Fitted Values（拟合值）、Residuals（残差） Collinearity（共线性）、Heteroskedasticity（异方差性）、Weighted Least Squares（加权最小二乘法）、Two-Stage Least Squares（二段最小二乘法）、 Polynomial Distributed Lags（多项式分布滞后）、Nonlinear Least Squares（非 线性最小二乘法）、Logit and Probit Models（对数概率单位模型）、Granger Causality（葛兰杰因果检验）、Forecast Variances（预测方差）、Exponential Smoothing（指数平滑）等 Histogram and Statistics View of a Single Series Multiple Series 一个变量或多个变量的统计与图形 主要有：图形包括线型图、条形图、多种散点图等；指标有均值、方差、偏 度（Skewness）、峰度(Kurtosis)、Jarque-Bera Statistic（雅克-贝拉统计量） Serial Correlation 序列相关 Durbin-Watson Statistic（德宾-沃森统计量） ARIMA Models（自回归求积移动平均模型） Unit Root Tests（单位根检验） Estimation of Difference Models（差分模型的估计） Two-Stage Least Squares With Serial Correlation（有自相关的二段最小二乘 法） Systems 系统方法 System Estimation（系统估计法） Vector Autoregression（VAR 向量自回归） Vector Error Correction Models and Cointegration Tests（向量误差校正模型 与协积检验）等 Specification and Diagnostic Tests 模型设定与诊断 检验 Test on Coefficient （对系数的检验） Wald Test of Coefficient Restriction（Wald 检验） Omitted Variable（省略变 量的检验） Redundant Variable（富裕变量的检验）等 Tests on Residuals (对残差的检验) Histogram and Normality Test(相关图与正态性检验)、Series Correlation LM Test（拉格朗日乘数检验）、White Hereoskedasticity Test（怀特检验）等 Specification and Stability Tests （模型设定与稳定性检验）如 Chow`s Breakpoint Test（邹氏检验） Ramsey`s RESET Test（拉姆齐 RESETJ 检验） Recursive Least Squares（递归最小二乘）