点击下载:《投资学 Investments》课程教学资源(PPT课件,中英文)第16章 债券资产组合的管理 Managing Bond Portfolios
正在加载图片...
久期/价格关系 Duration/Price Relationship 价格变化与久期成比例而与到期日无关 Price change is proportional to duration and not to maturity △PP=-DX[△(1+y)/(1+y) D’=修正久期 modified duration D=D/(1+y) △PP=-Dx△y 16-1016-10
<<向上翻页
向下翻页>>
点击下载:《投资学 Investments》课程教学资源(PPT课件,中英文)第16章 债券资产组合的管理 Managing Bond Portfolios
©2008-现在 cucdc.com 高等教育资讯网 版权所有