一个随机过程具备各态历经性，可以通过研 究其一条样本函数来获取过程的全部信息。 思想方法：用时间平均代替统计平均. 续Ex.1设X(t)=Y,t∈(-oo,+o),且D()≠0， D()<+o,{X(t)是平稳过程. 若Y非单点分布时，〈X()》=Y≠常数， P{X(t)》=EX()I}≠1 X(t)的均值不具有各态历经性 电子科技大学电子科技大学 一个随机过程具备各态历经性, 可以通过研 究其一条 样本函数来获取过程的全部信息. 思想方法：用时间平均代替统计平均. 续Ex.1 设X(t)=Y, t∈(－∞, + ∞), 且 D(Y)≠0, D(Y)<+∞,{X(t) 是平稳过程. P{ X(t)  E[X(t)]}  1 X( t )的均值不具有各态历经性. 若Y非单点分布时, X(t)  Y  常数