§142异方差性和自相关一致协方差(HAC) Heteroskedasticity and autocorrelation Consistent Covariances 当异方差性形式未知时,使用加权最小二乘法不能得到参 数的有效估计。OLS提供在异方差存在时的一致参数估计,但通 常的OLS标准差将不正确。 在描述HAC协方差估计技术之前,应注意: 使用 White异方差一致协方差或 Newey-West异方差一致协方 差估计不会改变参数的点估计,只改变参数的估计标准差。 可以结合几种方法来计算异方差和序列相关。如把加权最 小二乘估计与 White或 Newey-West协方差矩阵估计相结合12 §14.2 异方差性和自相关一致协方差（HAC） Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariances 当异方差性形式未知时，使用加权最小二乘法不能得到参 数的有效估计。OLS提供在异方差存在时的一致参数估计，但通 常的OLS标准差将不正确。 在描述HAC协方差估计技术之前，应注意： 使用White异方差一致协方差或Newey-West异方差一致协方 差估计不会改变参数的点估计，只改变参数的估计标准差。 可以结合几种方法来计算异方差和序列相关。如把加权最 小二乘估计与White 或Newey-West协方差矩阵估计相结合