点击下载:上海交通大学管理学院:《金融市场技术分析》课程PPT教学课件(金融衍生产品概论)第五讲 期权头寸管理
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Rho Rho=期权价格对于利率的一阶偏导数 利率的下降致期权价值的衰减或增加 p=p P=k(T-t)e-r(7-) n(2 P,=-k(T-te r(T nf-d 210 Rho • Rho=期权价格对于利率的一阶偏导数 • 利率的下降导致期权价值的衰减或增加 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) 2 ( ) K T t e n d K T t e n d r c r T t p r T t c t = − − − = − = = − − − −
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