←概率论 类似定义n维随机变量(X1X2,,YXn的协方差矩阵 若 Cov(X,, X) E{x-E(X川X,-E(X,)} i,产=1,2,…,n) 都存在,称 矩阵C=C2 nn 为(X1X2,…,Xn)的协方差矩阵概率论 类似定义n 维随机变量(X1 ,X2 , …,Xn ) 的协方差矩阵. 为(X1 ,X2 , …,Xn ) 的协方差矩阵 都存在, ( i, j=1,2,…,n ) ( , ) i j Cov Xi Xj 若 c = {[ ( )][ ( )]} = E Xi − E Xi Xj − E Xj               = n n nn n n c c c c c c c c c C        1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 矩阵 称