121建立宏观经济学模型的基本准则 ⊙自回归过程 Y=ar-+e Autoregressive) ⊙移动平均误差过程 X=+e1+Ben-1+e12+ Moving Average, MA) ⊙自回归平均移动误差过程 Y=aY+e,+Be-1+re,-2 Autoregressive-Moving Average, ARMA) ⊙集成自回归平均移动误差过 程 △Y,=aY+e1+Be=+ye,,+ △Y.=Y-Y Integrated Autoregressive Moving Average, ARIMA) 洋院12.1 建立宏观经济学模型的基本准则 自回归过程 (Autoregressive) 移动平均误差过程 (Moving Average,MA) 自回归平均移动误差过程 (Autoregressive-Moving Average,ARMA) 集成自回归平均移动误差过 程 (Integrated AutoregressiveMoving Average,ARIMA) Yt = aYt−1 + et = + + + + t t t−1 t−2 Y e e e = + + + + t t−1 t t−1 t−2 Y aY e e e 1 1 1 2 − − − − = − = + + + + t t t t t t t t Y Y Y Y a Y e e e