第十三章互换合约 六、利率互换合约 商业银行有5,000万美元5年期固定利 率的商业贷款,利率为10%。每6个月收 息一次,本金到期一次收回。资金来自6 个月期大额存单,利率为6个月期国库券 利率加40个基点。 人保公司有5年期的保单,5000万美 元,利率为9%。该公司将5,0007美元 购买了5年期的浮动利率债券,利率为6 个月期国库券利率再加160个基点 清华大学经济管理学院国际贸易与金融系朱宝宪副教授一商业银行有5,000万美元5年期固定利 率的商业贷款，利率为10%。每6个月收 息一次，本金到期一次收回。资金来自6 个月期大额存单，利率为6个月期国库券 利率加40个基点。 一人保公司有5年期的保单，5,000万美 元，利率为9%。该公司将5,000万美元 购买了5年期的浮动利率债券，利率为6 个月期国库券利率再加160个基点。 六、利率互换合约 第十三章 互换合约 清华大学 经济管理学院 国际贸易与金融系 朱宝宪副教授