姜波克 国际金融 远期合约的原理 ■由两家公司达成的柜台交易合约 ■交割价格通常设定为,使得初始合约价值 为零的远期价格 ■在合约从签订到最后结算的有效期里,不 存在资金的转移 No. 7上海交通大学管理学院沈思玮副教授 姜波克 国际金融 No. 7 远期合约的原理 ◼ 由两家公司达成的柜台交易合约 ◼ 交割价格通常设定为，使得初始合约价值 为零的远期价格 ◼ 在合约从签订到最后结算的有效期里，不 存在资金的转移