d.证券的收益超过市场的平均收益 60.某附息债券面值为100元，票面年收益率10%，年付息一次，1月10日的债 券全价（包括净价与应计利息，下同）为98.5元，6月10日到期一次还本付息， 采取单利计算，则到期收益率为 a.28%b.10%c.15%d.11.5% 转贴：证券站 61.在固定利率的付息债券收益率计算中，到期收益率（也就是内含收益率）是 被普遍采用的计算方法，关于这种计算方法叙述不正确的是 .它的含义是将未来的现金流按照一个固定的利率折现，使之等于当前的价格， 这个固定的利率就是到期收益率 b.这种方法能准确地衡量债券的实际回报率 c.在到期收益率的计算中，利息的再投资收益率被假设为固定不变的当前到期 收益率 d.到期收益率的计算没有考虑税收的因素 62.关于收益率曲线叙述不正确的是 .将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率 曲线 b.它反映了债券偿还期限与收益的关系 c.理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实 际利率期限结构 d.收益率曲线总是斜率大于零 63.从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特瑞纳指数实际上是 无风险收益率与 连线的斜率 a.市场组合b.风险收益率c.组合收益率d.基金组合 64.夏普指数以 作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收 益率。 a.方差b.贝塔值c.标准差d.波动率 65.夏普指数考虑的是总风险，而特瑞诺指数考虑的是 a.全部风险b.不可控制风险c.市场风险d.股票市场风险d. 证券的收益超过市场的平均收益 60.某附息债券面值为 100 元，票面年收益率 10%，年付息一次，1 月 10 日的债 券全价（包括净价与应计利息，下同）为 98.5 元，6 月 10 日到期一次还本付息， 采取单利计算，则到期收益率为_________. a.28% b.10% c.15% d.11.5% 转贴:证券站_ 61.在固定利率的付息债券收益率计算中，到期收益率（也就是内含收益率）是 被普遍采用的计算方法，关于这种计算方法叙述不正确的是_________. a. 它的含义是将未来的现金流按照一个固定的利率折现，使之等于当前的价格， 这个固定的利率就是到期收益率 b. 这种方法能准确地衡量债券的实际回报率 c. 在到期收益率的计算中，利息的再投资收益率被假设为固定不变的当前到期 收益率 d. 到期收益率的计算没有考虑税收的因素 62.关于收益率曲线叙述不正确的是_________. a. 将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率 曲线 b. 它反映了债券偿还期限与收益的关系 c. 理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实 际利率期限结构 d. 收益率曲线总是斜率大于零 63.从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特瑞纳指数实际上是 无风险收益率与________连线的斜率. a.市场组合 b.风险收益率 c.组合收益率 d.基金组合 64.夏普指数以_________作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收 益率. a.方差 b.贝塔值 c.标准差 d.波动率 65.夏普指数考虑的是总风险，而特瑞诺指数考虑的是_________. a.全部风险 b.不可控制风险 c.市场风险 d.股票市场风险