苯大学 Tsinghua University 连续时间马氏链 仍记状态空间为S={0,1,2,…} 定义设随机过程X={X(+)t≥0对于任意0<t<t1<…<t<t+1,∈S 0<k≤n+1,若对P{x(to)=i,x(t1)=i1,…,X(t)=in}>0就有 PX(n+1)=in+1X(to)=io, X()=i1,.,X(tn)=in PIX(tn+1=in1 X(tn)=in 1 则称{x(t,t≥0}为连续参数马尔可夫链简称连续参数马氏链 2005-1-13 应用随机过程讲义第六讲2005-1-13 应用随机过程讲义 第六讲 3 连续时间马氏链