3.如误差项的序列相关具有形式 Et=pEt-1+Ut 则称为一阶序列相关,其中p<1。 0<p<1:正序列相关 1<p<0:负序列相关 p=0:不序列相关 Assumption E(U,)=0,E(U 2=0u 2 0-= const E(UU,)=0(t≠s)3. 如误差项的序列相关具有形式 则称为一阶序列相关,其中 。 :正序列相关 :负序列相关 :不序列相关 Assumption: t t t 1 = + − 1 0 1 − 1 0 = 0 2 2 E( ) 0, E( ) const. t t = = = E( ) 0 ( ) t s = t s