Pp-2p 此外,也可使用OLS或ML估计方法来估计参数。 二、MA(q)模型的参数估计 对于MA(q)模型 Yt=εr1ε E 由上一章的结论知,Yt的自协方差函数满足: 70=G(1+6 +O2) y,=2(0,+001+…+040) 用代替y,得到参数01,02,…,2所满足的非线性方 程组。可直接求解,也可用迭代方法求解出:6,02…0,G2 三、ARMA(pq)模型的参数估计 ①由上一章关于ARMA(p,q)模型的自相关函数所满足的 Yule- Walker方程,有 当s>q时 ps=中1ps1+φ2p 取s=q+1,q+2,…,q+p可得到线性方程组: Pdfcreatedwithpdffactorytrialversionwww.pdffactory.comú ú ú ú ú û ù ê ê ê ê ê ë é ú ú ú ú ú û ù ê ê ê ê ê ë é = ú ú ú ú ú û ù ê ê ê ê ê ë é - - - - - p p p p p p p r r r r r r r r r j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 1 ˆ 1 ˆ 1 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 L L L L L L L L L 此外，也可使用 OLS 或 ML 估计方法来估计参数。 二、MA（q）模型的参数估计 对于 MA（q）模型 Yt =εt–θ1εt-1–…–θqεt-q 由上一章的结论知，Yt的自协方差函数满足： (1 ) 2 2 1 2 0 s q qq g = + +L+ ( ) 1 1 2 s s qs q q s qq sqq g = - + + +L+ - 用 s gˆ 代替 s g ，得到参数θ1，θ2，…θq，σ2 所满足的非线性方 程组。可直接求解，也可用迭代方法求解出： 2 1 2 , ˆ ˆ , , ˆ , q ˆ q L qq s 三、ARMA（p,q）模型的参数估计 ①由上一章关于 ARMA（p, q）模型的自相关函数所满足的 Yule-Walker 方程，有 当 s>q 时 ρs=φ1ρs-1+φ2ρs-2+…+φpρs-p 取 s = q+1，q+2，…，q+ p 可得到线性方程组： PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com