一、问题的引出： 非平稳变量与经典回归模型 (一)、引言 最早的时间序列分析可以追溯到70O0年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时 间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常 有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发 展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了 一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规 律，预测它将来的走势就是时间序列分析。4 一、问题的引出： 非平稳变量与经典回归模型 （一）、引言 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时 间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常 有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发 展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了 一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规 律，预测它将来的走势就是时间序列分析