轴关的 素例分析 阶线性自相关与一阶自回归 通常假定误差项的自相关是线性的,即 ut= a1ut-1+Ut (1) 其中α是自回归系数,是随机误差项。满足通常假设 E(v)=0,t=1,2,…,T var(v)=o2,t=1,2,…,T Cov(v,v)=0,i≠j,i,j=1,2,……,T Cov(ut-1,t)=0,t=1,2,…,T 最常见形式是一阶自回归形式(如1式) 教师:席尧生Outline šgƒ'b½ gƒ'5 †￾￾￾J gƒ'u gƒ')û{ gƒ'XêO Y~©Û ‚5gƒ'†g£8 I Ï~b½Ø‘gƒ'´‚5§= ut = α1ut−1 + vt (1) I Ù¥α´g£8Xê§vt´‘ÅØ‘"vt÷vÏ~b E(vt) = 0, t = 1, 2, · · · , T Var(vt) = σ 2 v , t = 1, 2, · · · , T Cov(vi , vj ) = 0, i 6= j, i, j = 1, 2, · · · , T Cov(ut−1, vt) = 0, t = 1, 2, · · · , T ~„/ª´g£8/ª£X1ª¤ I .£1¤¥α1Oúª´ αˆ1 = PT t=2 utut−1 PT t=2 u 2 t−1 (2) µR) Chapter 6 Serial Correlation