协方差阵Σ已知时的情形 设X=(X,X2,…,X)是一个维随机向量,其二 阶矩存在,记p=E(X,∑=D(X),∑已知。 考虑它的线性变换 H1=LX=lnX1+…+lnX, (8.23) Y=LX=L.X.+…+lX Pp P 其中 kok ),k=1,2,…,p 湘潭大学数学与计算科学学院一页一页湘潭大学数学与计算科学学院 上一页 下一页 2 一、协方差阵Σ已知时的情形 设 ( , , , ) X = X1 X2  X p 是一个p 维随机向量，其二 阶矩存在，记 = E(X), = D(X)， 已知。 考虑它的线性变换      = = + + = = + + , , 1 1 1 1 11 1 1 p pp p T p p p p T Y L X l X l X Y L X l X l X    （8.23） Lk = (l 1k ,l 2k ,  ,kpk ),k = 1,2,  , p 其中