点击下载:石河子大学:《计量经济学》课程PPT教学课件(硕士生)第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法 9.2 随机时间序列分析模型
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AR模型自相关系数的性质 ·拖尾性 p()=左c2G,C2,c,不能恒等于零 ·呈复指数衰减 p=2c→0 40 40 AR模型自相关系数的性质 • 拖尾性 • 呈复指数衰减 1 ( ) p k i i i k c = = c1 ,c2 , ,c p 不能恒等于零 1 ( ) p k i i i k c = = → 0
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