§43协方差、相关系数和矩 主则和每关买的禽 除了关心它的各个分 量的数学期望和方差外,还需要知道这两个分量之 平间的相互关系,这种关系无法从各个分量的期望和 方差来说明,这就需要引进描述这两个分量之间相 下互关系的数字特征协方差及相关系数,但如何 广来刻画这种关系呢? 上由(417知若x与y相互独立则Ax-EXy-E0; 若(X-EXY-Ey≠0,则表示X与Y不独立X与Y之间 存在着一定的关系据此我们引入下列定义 上页§4.3 协方差、相关系数和矩 一、协方差和相关系数的概念 对于二维随机变量 ，除了关心它的各个分 量的数学期望和方差外，还需要知道这两个分量之 间的相互关系，这种关系无法从各个分量的期望和 方差来说明，这就需要引进描述这两个分量之间相 互关系的数字特征——协方差及相关系数，但如何 来刻画这种关系呢？ 由(4-17)知,若 相互独立,则 ; 若 ,则表示X与Y不独立,X与Y之间 存在着一定的关系.据此,我们引入下列定义 (X , Y) X与Y E(X − EX)(Y − EY)= 0 E(X − EX)(Y − EY) 0