2)俄国轮盘赌 令0<q<1, g(P)f(PdP 6=q6+(1-q)0 于是θ变为一个两点分布的随机变量的期望值, 的特性为: P(s=6)=q P(s=0)=1-q 这样就可以通过模拟这个概率模型来得到θ,这就是 俄国轮盘赌2) 俄国轮盘赌 令 0 ＜ q＜1， 则 于是θ变为一个两点分布的随机变量ζ的期望值， ζ的特性为： 这样就可以通过模拟这个概率模型来得到θ，这就是 俄国轮盘赌。  = Vs q g f d q (P) (P) P 1   = q  q + (1− q)0 P q P q q = = − = = ( 0) 1 ( )   