2.弱平稳性( weak stationarity 由于在实践中上述联合概率分布很难确定,我们用 随机变量X(t1,2,…)的均值、方差和协方差代替之 个时间序列是“弱平稳的”,如果: (1)均值E(X)=μ,t1,2, (7.1) (2)方差Va(X)=EX1-)2=02,t=1,2,(72) (3)协方差 Cov(X, Xt+k)=e [(X-u(Xt+k-H]= rk t=1,2,,k≠0(73)2. 弱平稳性 (weak stationarity) 由于在实践中上述联合概率分布很难确定，我们用 随机变量Xt（t=1,2,…）的均值、方差和协方差代替之。 一个时间序列是“弱平稳的” ，如果： （1）均值 E(Xt ) =μ，t=1,2,… （7.1） （2 ）方差 Var(Xt ) = E(Xt -μ)2 =σ2 ，t =1,2,…（7.2） （3）协方差 Cov(Xt , Xt+k）= E [(Xt -μ)(Xt+k -μ)]＝ rk， t=1,2,…，k≠0 （7.3）