·基于正态假设下波动率的度量 ·检验正态分布假设 ·Sortino(1983)提出的下偏标准方差(LPSD) ·检验两个时期段的波动率是否相等 ·Breusch和Pagan(1979)的异方差检验 ·计算波动率微笑曲线的斜度和偏度 ·自回归条件异方差(ARCH)模型 ·模拟ARCH(1)时间序列 ·广义自回归条件异方差(GARCH)模型 ·模拟GARCH(1,I)时间序列 ·采用改良的garchSim函数模拟GARCH(p,q)模型 思政育人点：新时代中国特色社会主义条件下的金融风险监管，讨论如何利用信 息技术进行金融风险管理？ (三)思考与实践 1.如何衡量风险（波动率）？ 2.如何测试股票收益率是否服从正态分布？对于给定的股票回报率集合，测试他 们是否服从正态分布。 3.编写一个python程序用观察到的看跌期权的数据展示波动率的斜度。 (四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 五、各教学环节学时分配 教学环节 少 讨 教学时数 实验 其他教 论 小计 课 学环节 课程内容 第一章python简介及安装 第二章用python完成普通计算 第三章用python编写金融计算器 第四章模块简介 第五章NumPy和SciPy模块9 • 基于正态假设下波动率的度量 • 检验正态分布假设 • Sortino ( 1983) 提出的下偏标准方差 (LPSD) • 检验两个时期段的波动率是否相等 • Breusch 和 Pagan(1979) 的异方差检验 • 计算波动率微笑曲线的斜度和偏度 • 自回归条件异方差(ARCH) 模型 • 模拟 ARCH(1)时间序列 • 广义自回归条件异方差(GARCH)模型 • 模拟 GARCH(1,1)时间序列 • 采用改良的 garchSim 函数模拟 GARCH(p, q)模型 思政育人点：新时代中国特色社会主义条件下的金融风险监管，讨论如何利用信 息技术进行金融风险管理？ （三）思考与实践 1.如何衡量风险（波动率）？ 2.如何测试股票收益率是否服从正态分布？对于给定的股票回报率集合，测试他 们是否服从正态分布。 3.编写一个 python 程序用观察到的看跌期权的数据展示波动率的斜度。 （四）教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 五、各教学环节学时分配 教学环节 教学时数 课程内容 讲 课 习 题 课 讨 论 课 实验 其他教 学环节 小计 第一章 python 简介及安装 2 第二章 用 python 完成普通计算 2 第三章 用 python 编写金融计算器 2 第四章 模块简介 2 第五章 NumPy 和 SciPy 模块 2