欲使回归估计优于比估计,当且仅当: p2S2≤R2S2-2 RoSs 即或 (Sy-RSx)≥0 (Bmim-R)2≥0 (5.38) 这是一个当然的不等式。一般情况总是回归估计优于比估计 除非βnm=R,此时这两种估计量效果几乎一样 回归估计量的上述性质都是在样本容量n相当大时才成 立,当n偏小时容易产生较大偏倚,(5.36)式中关于1m的同 阶无穷小这一项就蕴涵了这种可能性。 当n相当大时,MSE(b)或Wmr()如何估计呢?欲使回归估计优于比估计，当且仅当： 2 2 2 2 2 −  −   S R S R S S Y X X Y 即 2 ( ) 0 S RS Y X −  或 2 min ( ) 0  −  R (5.38) 这是一个当然的不等式。一般情况总是回归估计优于比估计 除非  min = R ，此时这两种估计量效果几乎一样。 回归估计量的上述性质都是在样本容量n 相当大时才成 立，当 n 偏小时容易产生较大偏倚，(5.36)式中关于1/n的同 阶无穷小这一项就蕴涵了这种可能性。 当 n 相当大时， MSE y( ) lr 或 Var y( ) lr 如何估计呢？