第十八章ARCH和 GARCH佑计 EViews中的大多数统计工具都是用来建立随机变量的条件均值模 型。本章讨论的重要工具具有与以往不同的目的建立变量的条件 方差或变量波动性模型。 我们想要建模并预测其变动性通常有如下几个原因:首先,我们 可能要分析持有某项资产的风险;其次,预测置信区间可能是时变性 的,所以可以通过建立残差方差模型得到更精确的区间:;第三,如果 误差的异方差是能适当控制的,我们就能得到更有效的估计。1 第十八章 ARCH和GARCH估计 EViews中的大多数统计工具都是用来建立随机变量的条件均值模 型。本章讨论的重要工具具有与以往不同的目的——建立变量的条件 方差或变量波动性模型。 我们想要建模并预测其变动性通常有如下几个原因: 首先，我们 可能要分析持有某项资产的风险；其次，预测置信区间可能是时变性 的，所以可以通过建立残差方差模型得到更精确的区间；第三，如果 误差的异方差是能适当控制的，我们就能得到更有效的估计