●若希望控制组合风险在115%之内,则有相应的 问题: max1.80P+1.35R+1.65I s.t. P+R+I=l0 190P2+110R2+1502+68PR+206PI 54RI<11.52 PRIO 可得P=0635,R=0.061,I0.304 其最大收益为1.727●若希望控制组合风险在11.5%之内，则有相应的 问题： max 1.80P+1.35R+1.65I s.t. P+R+I=1.0 190P 2+110R2+150I 2+68PR+206PI －54RI≤11.5 2 P,R,I≥0 可得P=0.635，R=0.061，I=0.304 其最大收益为1.727