定义6.1.1随机过程{X(t),t∈T,如果对 于任意取定参数t1<t2<.<tn,有 P{Xt)≤xnX6)=x,X6)=5,…,X(t)=x} =P{X(t)xn X(tn1)=xn1} (1) 称{X(t),t∈T为马氏过程， 由条件分布函数定义，()式等价于 F(xntn,…,xn-I,…,tn-i)=F(xnitnXn1itn) 上子料技大学电子科技大学 定义6.1.1 随机过程{X(t),t∈T}, 如果对 于任意取定参数t1<t2<…<tn , 有 1 1 2 2 1 1 { ( ) ( ) , ( ) , , ( ) } P X n n n n t x X t x X t x X t x        1 1 { ( ) ( ) } (1) P X n n n n t x X t x      称{X(t),t∈T}为马氏过程. 由条件分布函数定义, (1)式等价于 1 1 1 1 1 1 ( ; , , ; , , ) ( ; ; ) F n n n n n n n n x t x x t t F x t x t       