轴关的 素例分析 自相关的定义 回归模型基本假定3 Cov(u;,uy)=E(u1uj)=0(,∈T,i≠j 误差项u的取值在时间上是相互无关的,称u非自相关 如果 Cov(u,u)≠0 则称误差项u存在自相关——变量自身的相关。 自相关又称序列相关,指同一随机变量在时间上与滞后项间 的相关,这里指误差项v 教师:席尧生Outline šgƒ'b½ gƒ'5 †￾￾￾J gƒ'u gƒ')û{ gƒ'XêO Y~©Û gƒ'½Â I £8.Äb½3µ Cov(ui , uj ) = E(uiuj ) = 0 (i, j ∈ T, i 6= j) Ø‘uiŠ3žmþ´ƒpÃ'§¡uišgƒ' I XJ Cov(ui , uj ) 6= 0 K¡Ø‘ui3gƒ'——Cþgƒ'" I gƒ'q¡Sƒ'§Ó‘ÅCþ3žmþ†¢￾‘m ƒ'§ùpØ‘ui µR) Chapter 6 Serial Correlation