一、序列相关性概念 如果仅存在 一阶列相吴 或自相吴 E(44+≠0 1,2,.,n 自相关往往可写成如下形式： 斤P4-+e -1≤p<1 阶 相 其中：6，是满足以下标准的OLS假 定的随机干扰项： Ee)=0, vare,)=o2, c0v€i,8)=0 5≠0 由于序列相关性经常出现在以时间序列为样本的模型 中，因此，本章将用下标代表i。 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建mm,fineprint.cn 其中：ei是满足以下标准的OLS假 定的随机干扰项： 如果仅存在 E(mi mi+1)¹0 i=1,2, .,n 自相关往往可写成如下形式： mi =rmi-1+ei -1<r<1 E(ei ) =0, 2 var(ei ) =s , cov(ei ,ei-s ) =0 s ¹ 0 由于序列相关性经常出现在以时间序列为样本的模型 中，因此，本章将用下标t代表i。 一、序列相关性概念 一阶列相关 ，或自相关 一阶自 相关系 数 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ãwww.fineprint.cn