假设y1,y2之间存在关系若分别建立两个回归模型 y1=f(1=1,y12 y2 y2 ,-1y2,1-2 生的问题是什么? 无法捕捉两个变量之间的关系 解决办法建立两个变量之间的关系 两个变量y1y2滞后1期的VAR模型为例 11y3,1+1212/1+ C1+丌11y y2=C2+21y11+2 22.12,1-1L 其中un,l21~IDO.2)cov(un2l2)=0 云南大学发民研究院云南大学发民研究院 7 产生的问题是什么? 无法捕捉两个变量之间的关系 解决办法:建立两个变量之间的关系 1 2 1, 1, 1 1, 2 2, 2, 1 2, 2 , , ( , ,......) ( , ,......) t t t t t t t t y y y f y y y f y y − − − − = = 假设 之间存在关系 若分别建立两个回归模型 1 , 2 1, 1 11.1 1, 1 12.1 2, 1 1 2, 2 21.1 1, 1 22.1 2, 1 2 2 1 2 1 2 1 : , (0, ),cov( , ) 0 t t t t t t t t t t t t t t y y VAR y c y y u y c y y u u u IID u u      − − − −  = + + +    = + + +  = 两个变量 滞后 期的 模型为例 其中