§3.3维纳过程 3.维纳过程是正态过程， 证 设维纳过程{W(t),20}的参数是2， 任取n及t1<t2<…<tn, Xk≌W(tk)-W(tk-1), 则Xk~N(0,o2(t-tk-1), t=0,k=1,2,…,n 相互独立，且有 W(tk)=X1+X2+…+Xk 电子科技大学§3.3 维纳过程 电子科技大学 3. 维纳过程是正态过程. 证 设维纳过程{ W( t ),t≥0}的参数是σ2 ， , 1 2 n 任取n及t  t   t ˆ ( ) ( ), k  k  k1 X W t W t ~ (0, ( )), 1 2 k k  k 则 X N  t t 相互独立，且有 t0  0,k  1,2,,n k X X Xk W (t )  1  2 