浙江大学远程教育学院—金融工程学 浙江大学继续敦育学院 Schodl ot 案例62货币互换 雷斯顿科技公司( Reston Technology)是成立于弗吉 尼亚州科技开发区的一家互联网公司,由于计划到欧 洲拓展业务该公司需要借入1000万欧元,当时汇率 是0.9804美元欧元。雷斯顿公司因此借入2年期的 980,4万美元借款,利率为65%,并需要将其转换为欧 元。但由于其业务拓展所产生的现金流是欧元现金流 ,它希望用欧元支付利息,因此雷斯顿公司转向其开 户行的一家分支机构—全球互换公司( Global Swaps,nc,GSl)进行货币互换交易。图6.2是该笔货 币互换的主要流程。 出人字就10 案例6.2 货币互换 • 雷斯顿科技公司（Reston Technology)是成立于弗吉 尼亚州科技开发区的一 家互联网公司，由于计划到欧 洲拓展业务.该公司需要借入1 000万欧元，当时汇 率 是0.980 4美元/欧元。雷斯顿公司因此借入2年期的 980,4万美元借款，利率为6.5%，并需要将其转换为欧 元。但由于其业务拓展所产生的现金流是欧元现金流 ，它希望用欧元支付利息，因此雷斯顿公司转向其开 户行的一家分支机构——全球互换公司（Global Swaps，Inc., GSI)进行货币互换交易。图6. 2是该笔货 币互换的主要流程