4、K>1的VAR模型稳定性 对于人>1的VAR模型可以通过友矩阵变换 companion form),改写成1阶分块矩阵的 VAR模型形式。然后利用其特征方程的根判别稳 定性。 ·给出K阶VAR模型 YFC+lyr+I2Yt2+.+lktk+ut 配上如下等式:Yz=VrY2=Y2 t-k+1-t-k+1 将以上K个等式写成分块矩阵飛式 云南大学发民研究院 16云南大学发民研究院 16 4、K>1的VAR模型稳定性 • 对于k>1的k阶VAR模型可以通过友矩阵变换 （companion form），改写成1阶分块矩阵的 VAR模型形式。然后利用其特征方程的根判别稳 定性。 • 给出K阶VAR模型： • Yt=c+1Yt-1+2Yt-2+…+kYt-k+ut • 配上如下等式：Yt-1=Yt-1 Yt-2=Yt-2 … • Yt-k+1=Yt- k+1 • 将以上K个等式写成分块矩阵形式