omet 时间序列数据被广泛地运用于计量经济研究。 经典时间序列分析和回归分析有许多假定前提, 如序列的平稳性、正态性等。直接将经济变量 的时间序列数据用于建模分析,实际上隐含了 上述假定,在这些假定成立的条件下,据此而 进行的检验、F检验等才具有较高的可靠度。 越来越多的经验证据表明,经济分析中所涉及 的大多数时间序列是非平稳的。时间序列数据被广泛地运用于计量经济研究。 经典时间序列分析和回归分析有许多假定前提， 如序列的平稳性、正态性等。直接将经济变量 的时间序列数据用于建模分析，实际上隐含了 上述假定，在这些假定成立的条件下，据此而 进行的t检验、F检验等才具有较高的可靠度。 越来越多的经验证据表明，经济分析中所涉及 的大多数时间序列是非平稳的