父 或表示为 X(t)=colo(t)+>c() (8.2.1) i=0 于是，可定义其积分为 XdBe)-∑eis(-B】 n-1 (8.2.2) 2=0 7/47 由Brown运动的独立增量性可知，公式(8.2.2)所定义的积 分是Gauss分布的随机变量，其均值为0，方差为 GoBack FullScreen Close Quit7/47 kJ Ik J I GoBack FullScreen Close Quit ½L´è X(t) = c0I0(t) +X n−1 i=0 ciI(ti,ti+1](t) (8.2.1) u¥ß彬Ÿ»©è Z T 0 X(t)dB(t) = X n−1 i=0 ci[B(ti+1) − B(ti)] (8.2.2) dBrown$ƒ’·O˛5åß˙™(8.2.2)§½¬» ©¥Gauss©ŸëÅC˛ßŸ˛äè0ßêè