图4衰退式 根据不同的干扰模式还可以写出若干种其他类型的干扰表达式。如倒Ⅴ字型干扰、梯 形干扰、阶梯形干扰等 例1(ile:5 break4)中国全国居民对数的消费水平时间序列(1952~1997)见图1l.1 从图中可以明显的看出1978年改革开放以后,对数的居民消费水平增加速度明显高于改革 开放之前 28 DLOGY 20 00 Lnyt DUmmy 对对数的消费水平序列差分得差分序列如图。两个时期的均值分别是00320和01234 由于经济的快速发展,改革开放以后的消费水平比改革开放以前有了显著的提高。利用干扰 模型分析这种提高是否存在显著性。设定虚拟变量如下, 0.1953≤t≤1977 l,1978≤t≤1997 得估计结果如下, DEnY=0.0321+0.1030D1+v+0.93671 (2.1)(4.8) (154) R2=069,Q(15)=7.5<x20(14)=237,DW=24,7=45,(1952~1997) 由于D1的系数存在显著性(=48),说明改革开放的政策确实给居民的消费水平带来 很大提高。干扰分析是 0.0321,1953≤t≤197 E(DUnYi= 0.1351,1978≤t≤1997 改革开放以前对数的消费水平年增均值是0.0321,改革开放以后的消费水平年增均值是 1351。改革开放的政策带来的提高是0.1030 估计过程是用DnY先对常数和虚拟变量D回归,然后通过相关图分析残差序列的结 构。这是一个一阶移动平均过程。最终建立模型如上式4 0.0 0.5 1.0 1.5 25 50 75 100 125 150 175 200 D 图 4 衰退式 根据不同的干扰模式还可以写出若干种其他类型的干扰表达式。如倒 V 字型干扰、梯 形干扰、阶梯形干扰等。 例 1 （file：5break4）中国全国居民对数的消费水平时间序列（19521997）见图 11.12。 从图中可以明显的看出 1978 年改革开放以后，对数的居民消费水平增加速度明显高于改革 开放之前。 4 5 6 7 8 55 60 65 70 75 80 85 90 95 LOG(Y) -.08 -.04 .00 .04 .08 .12 .16 .20 .24 .28 55 60 65 70 75 80 85 90 95 DLOG(Y) Lnyt D Lnyt 对对数的消费水平序列差分得差分序列如图。两个时期的均值分别是 0.0320 和 0.1234。 由于经济的快速发展，改革开放以后的消费水平比改革开放以前有了显著的提高。利用干扰 模型分析这种提高是否存在显著性。设定虚拟变量如下， D1=        1, 1978 1997 0, 1953 1977 t t 得估计结果如下， DLnYt = 0.0321 + 0.1030 D1 + vt + 0.9367vt-1 (2.1) (4.8) (15.4) R 2 = 0.69, Q(15) = 7.5 < 2 0.05 (14) = 23.7, DW=2.4, T= 45,（19521997） 由于 D1 的系数存在显著性（t = 4.8），说明改革开放的政策确实给居民的消费水平带来 很大提高。干扰分析是 E(DLnYt) =        0.1351, 1978 1997 0.0321, 1953 1977 t t 改革开放以前对数的消费水平年增均值是 0.0321，改革开放以后的消费水平年增均值是 0.1351。改革开放的政策带来的提高是 0.1030。 估计过程是用 DLnYt 先对常数和虚拟变量 D1 回归，然后通过相关图分析残差序列的结 构。这是一个一阶移动平均过程。最终建立模型如上式。 ti1 ti2