第十三章风险决策与风险管理 §4风险管理(仅作概要性的介绍) 风险识别 风险识别是风险分析和管理的一项基础性工作,其主要任务是明确风险存在的可能性, 为风险测度、风险决策和风险控制奠定基础 风险识别的一般步骤是: (1)明确所要实现的目标。 (2)找出影响目标值的全部因素。 (3)分析各因素对目标的相对影响程度 (4)根据对各因素向不利方向变化的可能性进行分析、判断、并确定主要风险因素。 风险测度(在第五章“概率分析”一节中已讲过) 度量风险大小不仅要考虑损失或负偏离发生的大小范围,更要综合考虑各种损失或负 偏离发生的可能性大小,即概率。 概率分为客观概率和主观概率。客观概率是指用科学的数理统计方法,推断、计算随 机事件发生的可能性大小,是对大量历史先例进行统计分析得到的。主观概率是当某 些事件缺乏历史统计资料时,由决策人自己或借助于咨询机构或专家凭经验进行估计 得出的。实际上,主观概率也是人们在长期实践基础上得出的,并非纯主观的随意猜 想 风险测度主要是确定随机变量的概率分布以及期望值和方差等参数。§4 风险管理（仅作概要性的介绍） 一、风险识别 风险识别是风险分析和管理的一项基础性工作，其主要任务是明确风险存在的可能性， 为风险测度、风险决策和风险控制奠定基础。 风险识别的一般步骤是： （1）明确所要实现的目标。 （2）找出影响目标值的全部因素。 （3）分析各因素对目标的相对影响程度。 （4）根据对各因素向不利方向变化的可能性进行分析、判断、并确定主要风险因素。 二、风险测度（在第五章“概率分析”一节中已讲过） 度量风险大小不仅要考虑损失或负偏离发生的大小范围，更要综合考虑各种损失或负 偏离发生的可能性大小，即概率。 概率分为客观概率和主观概率。客观概率是指用科学的数理统计方法，推断、计算随 机事件发生的可能性大小，是对大量历史先例进行统计分析得到的。主观概率是当某 些事件缺乏历史统计资料时，由决策人自己或借助于咨询机构或专家凭经验进行估计 得出的。实际上，主观概率也是人们在长期实践基础上得出的，并非纯主观的随意猜 想。 风险测度主要是确定随机变量的概率分布以及期望值和方差等参数。 第十三章 风险决策与风险管理