F.A.Longstaff E.S.Schwartz.,"Valuing American options by simulation:a simple least-squares approach",Review of Financial Studies,Spring2001;14,1;ABI/INFORM Global,pg.113-141 Introduces Quantitative Finance,Paul Wilmott,2ed.A JOHN WILEY SONS,INC.,2007 作业与练习： 1.BS公式的模拟验证并考察不同参数设定对模拟精度的影响， 第七章数值方法简介 【教学目的和要求】 了解有限差分方法： 了解数值积分方法： 3、了解简单应用 【主要内容】 1.有限差分方法 (1)简介与问题的分析框架 (2)近似希腊字母的技术 (3)边界条件与双线性差分 (4)BS方程基础的有限差分实例 2.数值积分方法 (1)简介与问题分析框架 (2)规则区间与低扩散度方法 (3)进阶方法 (4)一些常用积分的特定数值算法 教学总时数 2+4(上机实习) 参考资料： Introduces Quantitative Finance,Paul Wilmott,2ed.,2007 作业与练习： BS formula下障碍期权的有限差分计算