《期权期货与衍生证券》教学大纲 课程编码：110843 课程名称：期权期货与衍生证券 学时/学分：48/3 先修课程：《概率统计》、《随机过程》 适用专业：数学与应用数学 开课教研室：应用数学教研室 一、课程性质与任务 1.课程性质：本课程是数学与应用数学专业的选修专业方向课。 2.课程任务：通过本课程的教学，使学生对了解金融衍生品市场中期权与期货的基本 理论，课程提供了大量业界事例，加深学生对所学金融理论的理解。主要讲述了期货市场的 运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、期权市场 的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克斯科尔斯模型等。 二、课程教学基本要求 1.期权期货与衍生产品是数学专业一门重要的方向选修课。它的理论和方法，对于数 学在期权期货中应用有非常重要的作用。通过本课程的教学，使学生掌握金融分析的基本理 论和方法，获得独立地分析和解决某些有关的理论和实际问题的能力，从而为从事期权期货 研究打好基础。本课程开设在第6学期，总学时48。 2.本课程的成绩考核方式为闭卷考试。考试成绩由平时成绩和期终考试成绩组成，期 终成绩（开卷考试）(70%)+平时成绩（平时测验、作业、课堂提问、课堂讨论等）(30%)。 成绩评定采用百分制，60分为及格。 三、课程教学内容 第一章绪论 1.教学基本要求 熟悉期权期货中的基本概念：熟悉和掌捏有关远期合约，期货合约，期权合约的概念 以及定义。 2.要求学生掌握的基本概念、理论、原理 熟练掌握合约，远期合约，期货合约、期权合约等基本概念，掌握每种合约的应用方 法，了解交易所市场，场外市场，交易员的种类。交易者共分为三种，即：对冲者，投机者 套利者以及对冲所产生的危害 《期权期货与衍生证券》教学大纲 课程编码：110843 课程名称：期权期货与衍生证券 学时/学分：48/3 先修课程：《概率统计》、《随机过程》 适用专业：数学与应用数学 开课教研室：应用数学教研室 一、课程性质与任务 1．课程性质：本课程是数学与应用数学专业的选修专业方向课。 2．课程任务：通过本课程的教学，使学生对了解金融衍生品市场中期权与期货的基本 理论，课程提供了大量业界事例，加深学生对所学金融理论的理解。主要讲述了期货市场的 运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、期权市场 的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯模型等。 二、课程教学基本要求 1．期权期货与衍生产品是数学专业一门重要的方向选修课。它的理论和方法，对于数 学在期权期货中应用有非常重要的作用。通过本课程的教学，使学生掌握金融分析的基本理 论和方法，获得独立地分析和解决某些有关的理论和实际问题的能力，从而为从事期权期货 研究打好基础。本课程开设在第 6 学期，总学时 48。 2．本课程的成绩考核方式为闭卷考试。考试成绩由平时成绩和期终考试成绩组成，期 终成绩（开卷考试）（70%）＋平时成绩（平时测验、作业、课堂提问、课堂讨论等）（30％）。 成绩评定采用百分制，60 分为及格。 三、课程教学内容 第一章 绪论 1．教学基本要求 熟悉期权期货中的基本概念；熟悉和掌握有关远期合约，期货合约，期权合约的概念 以及定义。 2．要求学生掌握的基本概念、理论、原理 熟练掌握合约，远期合约，期货合约、期权合约等基本概念，掌握每种合约的应用方 法，了解交易所市场，场外市场，交易员的种类。交易者共分为三种，即：对冲者，投机者， 套利者以及对冲所产生的危害