然而，对X取一阶差分(first difference) △X=Xt-Xt-1Ft 由于μ是一个白噪声，则序列{X+}是平稳的。 后面将会看到：如果一个时间序列是非平稳的， 它常常可通过取差分的方法而形成平稳序列。 ·事实上，随机游走过程是下面我们称之为1阶自回 归AR(1)过程的特例 X:-oXt-1+ut 不难验证：1)中>1时，该随机过程生成的时间序列是 发散的，表现为持续上升（Φ>1）或持续下降(<-1)， 因此是非平稳的；21 • 然而，对X取一阶差分（first difference）: Xt=Xt-Xt-1=t 由于t是一个白噪声，则序列{Xt }是平稳的。 后面将会看到:如果一个时间序列是非平稳的， 它常常可通过取差分的方法而形成平稳序列。 • 事实上，随机游走过程是下面我们称之为1阶自回 归AR(1)过程的特例 Xt =Xt-1+t 不难验证:1)||>1时，该随机过程生成的时间序列是 发散的，表现为持续上升(>1)或持续下降(<-1)， 因此是非平稳的；