β的最佳线性无偏估计是GLS估计: GlS X!Φ,X X①;y ∑W Φ;=XX+σ2r 复合随机项的协方差矩 阵的第i个对角分块 ∑4+02(xX)△+(xX)于 Bi 说明GLS估计是每一个横截面个体 (XX)x1y1“上最小二乘估计的矩降加权平均 权与它们的协方差成比例。• β的最佳线性无偏估计是GLS估计：                  =    = − − = − n i i i i n i GLS i i i X X X y 1 1 1 1 ˆ 1   = = n i Wi i 1  ˆ i i i i T X X I 2  =   + 2 1 1 1 1 2 1 1 [ ( ) ] [ ( ) ] − − − = − −  +          =   +  i i i n i Wi  i Xi Xi  X X i i i i i = X X X  y −1 ( )  ˆ 复合随机项的协方差矩 阵的第i个对角分块 说明GLS估计是每一个横截面个体 上最小二乘估计的矩阵加权平均。 权与它们的协方差成比例