(2)如果X2与X不相关,则α1的估计满足无偏性 与一致性;但这时α的估计却是有偏的 (3)随机扰动项μ的方差佔计σ也是有偏的。 (4)1的方差是真实估计量β的方差的有偏估计。 由Y=x0+a1X1+得 Var(a,) 由Y=B0+B1X1+B2X2+得 Vcr(61)=σ ∑x∑x2-(∑x1x2)2∑x(1 如果X2与X相关,显然有rar(a)≠Vam(月) 如果x2与X不相关,也有m(a)≠avB)Why?(2)如果X2与X1不相关，则1的估计满足无偏性 与一致性；但这时0的估计却是有偏的。 由 Y=0+ 1X1+v 得  = 2 1 2 1 ( ˆ ) i x Var   由 Y=0+1X1+2X2+ 得      − = − = ( ) (1 ) ) ˆ ( 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 i i i i i x x i x x x x x r x Var    如果X2与X1相关，显然有 ) ˆ ( ˆ ) ( Var 1  Var 1 如果X2与X1不相关，也有 ) ˆ ( ˆ ) ( Var 1  Var 1 Why?