二、最大或然估计 对于多元线性回归模型 Y= Bo+BX+B2x2it.+B,+u 易知 Y N(X; B,o Y的随机抽取的n组样本观测值的联合概率 L(B.σ2)=P(Y1,Y2,…,Yn) 2(1-(B+B1X1+B2X21+…+BkKk) (2丌) B(YXB (27)2 即为变量Y的或然函数*二、最大或然估计 对于多元线性回归模型 Yi   X i  X i +  k X ki +  i = + + +    0 1 1 2 2 易知 ~ ( , ) 2 Yi N Xi β  Y的随机抽取的n组样本观测值的联合概率 ) ˆ ) ( ˆ ( 2 1 )) ˆ ˆ ˆ ˆ ( ( 2 1 1 2 2 2 2 2 0 1 1 2 2 2 2 (2 ) 1 (2 ) 1 , ) ( , , , ) ˆ( Y Xβ Y Xβ β − −  − −  − + + + + = = =            e e L P Y Y Y n Y X X X n n n i i i k k i n   即为变量Y的或然函数