用矩阵的表达方式 X-H=AF+EE(F)=0 E(a)=0 Var(F)=I E(F1)E(FE2)…E(F) E(25)E(F262)…E(F2En) COV(E, S)=E(F&) 0 E(F Ee(ee) E(FE) ar()=diag(a12,2…,a2)8 用矩阵的表达方式 X -μ = AF + ε E( ) F 0 = E( ) ε = 0 Var( ) F I = 2 2 2 1 2 ( ) ( , , , ) Var diag =    p ε 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) cov( ) ( ) ( ) ( ) ( ) p p p p p p E F E F E F E F E F E F E E F E F E F                = = =        F,ε Fε 0