如果仅存在 E(11+1)≠0 n 称为一阶列相关,或自相关( autocorrelation) 自相关往往可写成如下形式: =1+E -1<p<1 其中:p被称为自协方差系数( coefficient of autocovariance)或一阶自相关系数( first- order coefficient of autocorrelation G是满足以下标准的OLS假定的随机干扰项: E(E)=0,Var(E1)=0 coV(E1,-s)=0s≠0 由于序列相关性经常出现在以时间序列为样本的模型中, 因此,本节将用下标代表。称为一阶列相关，或自相关（autocorrelation） 其中 ： 被 称为 自协 方差 系数 （coefficient of autocovariance）或一阶自相关系数（first-order coefficient of autocorrelation） i是满足以下标准的OLS假定的随机干扰项： 如果仅存在 E(i i+1)0 i=1,2, …,n 自相关往往可写成如下形式： i =i-1+i -1<<1 ( ) = 0 E i  , 2 var( i ) =  , cov( , ) = 0 i i−s   s  0 由于序列相关性经常出现在以时间序列为样本的模型中， 因此，本节将用下标t代表i