点击下载:清华大学:《计量经济学》课程PPT教学课件(经济计量学 Econometrics)第四章 经典单方程计量经济学模型(放宽基本假定的模型)4.1 异方差性
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异方差的概念 对于模型 Y=Po+B,Xi+B2X2it.+PXk+ 如果出现 即对于不同的样本点,随机误差项的方差不再 是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性 (Heteroskedasticity)对于模型 Yi = 0 + 1 Xi i + 2 X2i ++ k Xki + i 如果出现 Var i i ( ) = 2 即对于不同的样本点,随机误差项的方差不再 是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性 (Heteroskedasticity)。 一、异方差的概念
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点击下载:清华大学:《计量经济学》课程PPT教学课件(经济计量学 Econometrics)第四章 经典单方程计量经济学模型(放宽基本假定的模型)4.1 异方差性
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