第六章连续时间金融初步 连续时间金融理论是现代金融经济学的分支 衍生品的定价(比如期权)正是建立在连续时间 金融理论之上 本章共分为4节 第一节,连续时间金融的基础数学知 第二节, Merton(1969)的开创性论文 第三节,讲解 Black-Scholes模型 第四节,简单回顾最新连续时间金融理论研究第六章 连续时间金融初步 连续时间金融理论是现代金融经济学的分支 衍生品的定价(比如期权)正是建立在连续时间 金融理论之上 本章共分为4节 第一节，连续时间金融的基础数学知识； 第二节，Merton(1969)的开创性论文； 第三节，讲解Black—Scholes模型； 第四节，简单回顾最新连续时间金融理论研究